上海期货交易关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序的通知

发布部门: 上海上海会员参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，达到交易所处理标准的，交易所对非期货公司会员采取以下措施：
　　第一次达到交易所处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示。
　　第二次达到交易所处理标准的，交易所约见该会员的高级管理人员谈话。
　　第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于3个月。
　　4、交易所认定的一组关联账户，其关联客户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。达到交易所处理标准的，按照上述规定处理。
　　5、由于客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，已向会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。
　　二、关联账户合并持仓超限异常交易行为的处理标准及处理程序
　　（一）处理标准
　　1、两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序。
　　2、“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制：
（1）行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等；
　　（2）行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系；
　　（3）交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。
　　如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。
　　（二）处理程序
　　1、一组关联账户发生合并持仓超限行为的，交易所对客户采取以下措施：
　　第一次达到交易所处理标准的，交易所将该组关联账户列入重点监管名单，并在当日闭市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。
　　客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
　　第二次达到交易所处理标准的，交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。
　　客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
　　第三次达到交易所处理标准的，交易所在次日开市后按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于6个月。[page]
　　被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。
　　2、一组关联账户发生合并持仓超限行为的，且在同一会员的，交易所对会员采取以下措施：
　　第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日闭市后对该会员首席风险官进行电话提示。
　　第二次达到交易所处理标准的，交易所于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话。会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向该会员下发监管警示函。
　　第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。
　　3、一组关联账户合并持仓超限行为发生在不同会员的，交易所对持仓分布最大的会员参照上款采取相关措施。
　　交易所将根据市场变化情况及监管要求，适时调整并提前公布相关异常交易行为的处理标准及处理程序。
　　特此通知。
　　
　　二○一○年十一月五日