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证监会发布《证券公司风险控制指标管理办法》

时间:2016-08-11 15:34 来源:互联网 我要评论
2016年6月16日,证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标管理办法》(以下简称“《办法》”)及配套规则,自2016年10月1日起施行,在维持总体框架不变基础上,对不适应行业发展需要的具体规则进行调整,同时,结合行业发展的新形势,通过改进净资本、风险资本准备计算公式,完善杠杆率、流动性监管等指标,明确逆周期调节机制等,提升风控指标的完备性和有效性。

  《办法》要求证券公司持有单一债券规模不得超过该债券总规模的20%,并给予个别证券公司半年的过渡期,争取在2017年3月31日前达到监管要求。《办法》主要围绕六个方面的内容展开修订。

  一是改进净资本、风险资本准备计算公式,提升资本质量和风险计量的针对性。将净资本区分为核心净资本和附属净资本,将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算,不再重复扣减净资本。将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型分别计算。

  二是完善杠杆率指标,提高风险覆盖的完备性。将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标,优化为一个资本杠杆率指标(核心净资本/表内外资产总额),并设定不低于8%的监管要求。

  三是优化流动性监控指标,强化资产负债的期限匹配。将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到证监会部门规章层面。

  四是完善单一业务风控指标,提升指标的针对性。调整权益类证券计算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品,合并融资类业务计算口径等。

  五是明确逆周期调节机制,提升风险控制的有效性。明确了证监会可根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况,对相关指标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求。

  六是强化全面风险管理要求,提升风险管理水平。要求证券公司从制度建设、组织架构、人员配备、系统建设、指标体系、应对机制等六个方面,加强全面风险管理。同时要求证券公司将所有子公司纳入全面风险管理体系,强化分支机构风险管理,实现风险管理全覆盖。修订后的《办法》将主要通过资本杠杆率对公司杠杆进行约束,综合考虑流动性风险监管指标要求,将财务杠杆率大体维持在6倍左右。

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