股指期货套利（二）什么是跨期套利
更新时间：2019-04-04 08:43
找法网官方整理
导读：
股指期货的跨期套利是利用同一标的股指期货不同交割期之间的不合理比价关系进行套利的交易方式。例：当前沪深300指数3月合约价格是5000点，4月合约是7000点，两者价差2000点，投资者如果认为一个月时间不太可能上涨2000点，价差回落的可能性很大，则可以买入沪深300股
股指期货的跨期套利是利用同一标的
期货同进卖出4月合约，如果两周后，3月合约价格为4800点，4月合约为6000点，两者价差为6000-4800=1200点，
投资者在3月合约是亏损200点，在4月合约上盈利1000点，合计盈利800点，这就是投资者的跨期套利利润。
单位（点） | 当前 | 跨期套利 | 两周后 | 盈亏 |
温馨提示：法律问题具有较强的专业性，如有疑问，建议一对一咨询专业律师
我在证券法领域有丰富的实战经验 ，如果你需要针对性解答，可以向我在线咨询。
在线咨询
声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过
【投诉】功能联系删除。
