股指期货各种策略下的交易案例

案例一：全样本复制的期现套利


操作：资金量2000万，每个头寸交易成本4200元，交易头寸数16个，获利48000元。年化收益率：60.48%。

案例二：ETF复制的期现套利



操作：资金量2000万，每个头寸交易成本约为6500元(期货固定成本0.5个点，冲击成本1个点，共450元；ETF固定成本（成交金额的万2，ETF冲击成本假设买卖ETF时各有0.3%的冲击成本，则共约5681.3元)。交易头寸数10个，获利90256.6元。年化收益率：113.72%。

案例三：ALPHA策略



白线：HS300走势。绿线：上证金融板块的走势。
操作：预期金融板块将跑赢300指数，故选取金融板块的三只强势证券股作为现货，与IF1010形成一个套利头寸。头寸交易成本101646.4元，交易头寸数30个，获利930130元。年化收益率：522.98%。

案例四：BETA策略



白线：10月合约走势。绿线：HS300的走势。
操作：交易费用84718元，现货交易量27153450元，期货T+0套利的实现不仅为自己带来了更多的交易机会，更能在特殊行情中规避风险，也加强了资金使用效率和流动性。
操作：在A点开仓10个头寸，B点平仓。每个头寸交易总成本约为4200元，交易利润82982元，年化收益率265%。

案例八：不同时建仓



操作：09/30/10：30买入沪深300现货均价2889.78，09/30/14：00卖出IF1010均价2936.8，2010/10/11/13：30-13：35平仓。每个头寸交易成本4200元，交易头寸数16个，获利172800元。年化收益率：217.73%。

案例九：不同时平仓



操作：10/08/11：20-11：25开仓，卖出IF1010均价3065.5；买入现货均价3045；10/11/09：40买入IF1010均价3100，2010/10/11/11：15卖出沪深300现货均价3150。每个头寸交易成本4200元，交易头寸数16个，获利268800元。年化收益率：338.69%。

案例十：自动交易+趋势投资



当行情在2800点-3000点区间震荡时，可利用系统自动进行波段操作（如A），突破震荡区间瞬间自动进场（如B）。
操作：A：开仓20个篮子，交易费用103500元，利润799200元，资金占用4天，年化收益率251.75%。B：开仓20个篮子，交易费用110430元，利润702000元，资金占用2天，年化收益率442.26%