股指期货的理论价格是如何确定的
更新时间：2019-04-05 04:57
找法网官方整理
导读：
股指期货的理论价格是如何确定的股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本(不考虑交易成本等)；后一部分可以称
股指期货的理论价格是如何确定的 期货，y表示持有现货
资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+(r-y)*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300
股票指数为1800点，一年期
融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指
期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。
温馨提示：法律问题具有较强的专业性，如有疑问，建议一对一咨询专业律师
我在证券法领域有丰富的实战经验 ，如果你需要针对性解答，可以向我在线咨询。
在线咨询
声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过
【投诉】功能联系删除。
